中国男子利用技术在美国诈骗数千万元

中国公民被控在美国利用技术手段篡改模型诈骗数千万元年终奖金

纽约南区联邦检察官办公室日前宣布起诉中国籍男子吴建，指控他在担任一家投资公司数据模型设计师期间，通过技术手段非法纵和篡改公司模型，导致该公司根据错误结果向他支付了数千万元的年终奖金。

据起诉书显示，吴建于2021年至2023年期间，在纽约一家量化投资管理公司工作，主要职责是为公司的投资工具及相关基金设计模型，帮助公司运用数据建立价格预测模型，以对股票及其他金融产品进行预测分析。然而，为了增加自己的收入，吴建利用其专业技能实施欺诈行为。

起诉书指控，吴建通过暗中修改正在使用中的模型参数导致预测结果失真，以及使用误导性数据测试，使模型在正式启用后的表现与测试结果不符等手段，夸大了自己的业绩并从公司获得约2300万元的年终奖金。

根据检方披露的信息，吴建随后利用这笔欺诈所得的奖金在曼哈顿购买了价值数百万元的公寓。然而，其欺诈手段最终被发现后，吴建试图通过擅自修改模型参数来掩盖先前的篡改痕迹。公司于2024年解雇了吴建。

目前，吴建已逃离美国。他被控电汇欺诈、证券欺诈和洗钱三项罪名，若罪名成立，每项的最高刑期均为20年。

阅读本文之前，你最好先了解...

• 量化投资: 是一种利用数学模型和算法进行投资决策的策略。量化投资公司会根据大量数据分析市场趋势，并设计相应的模型来预测价格走势。

• 金融模型: 模型是量化投资的核心工具之一，用于模拟金融市场的运作规律，预测未来的资产价格或收益率。

• 数据工程和科学: 数据工程和科学涉及收集、处理、分析和可视化大数据，这些技能对于构建和维护金融模型至关重要。

• 电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪名: 这些罪名通常针对那些通过非法手段获取金钱或资产的行为。

吴建的案件说明了量化投资领域存在的一些风险：

• 技术漏洞可被利用: 吴建能够利用其专业知识修改模型参数，表明金融模型并非完全安全可靠，可能存在可以被恶意利用的技术漏洞。
• 道德风险: 量化投资公司需要建立有效的内控机制来防止员工的道德风险，例如贪腐和欺诈行为。
• 监管挑战: 随着技术的不断发展，金融监管机构面临着越来越大的挑战，需要及时更新法规和政策，以应对新的技术手段带来的风险。

吴建案件也引发了一些思考：

• 如何有效地检测和预防金融模型的篡改？
• 如何加强量化投资公司的内控机制，防止员工道德风险？
• 监管机构如何及时更新法规和政策，应对新兴技术的风险？

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